مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما ایران طی دوره زمانی 1390-1359 می پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر حجم صادراتی خرما در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین مطابق انتظار، درآمد کشورهای وارد کننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی داری بر صادرات خرما دارد. اما قیمت صادراتی خرما تاثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین ایجاد اطمینان در بازارهای ارز می تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم کشاورزی شود. این اطمینان می تواند با شکل گیری سیستم شناور مدیریت شده که همراه با تورم قابل تعدیل باشد به وجود آید.

تاکنون مطالعات متعددی در تخمین تابع تولید در بخش کشاورزی صورت گرفته است. اغلب این مطالعات روش های اقتصاد سنجی را برای تخمین توابع تولید به کار برده اند. با توجه به اینکه اخیرا الگوریتم های ابتکاری در مدت زمان اندکی کاربردهای گسترده ای در مسائل بهینه سازی یافته است؛ در این مطالعه نیز با به کارگیری روش الگوریتم ژنتیک (GA) به منظور برآورد تابع تولید در بخش کشاورزی، به مقایسه این مدل با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. برای برآورد تابع تولید از داده های سری زمانی ارزش افزوده، نیروی کار، انرژی و سرمایه بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1356 استفاده گردیده و نتایج مقایسه این دو روش بر اساس دو معیار خطای ریشه متوسط مربعات(RMSE) و ضریب تعیین (R2) حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک نسبت به روش ARDL از کارایی بالایی در تخمین تابع تولید برخوردار است.

یکی از راه های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می باشد. بر این اساس از داده های آماری دوره 1389 - 1349 استفاده شده است تا رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه مدت (0.1286) و بلندمدت (0.1261) به طور مستقیم و معنی داری بر سطح اشتغال تاثیرگذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 10.2 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM وCUSUMSQ  نیز نشان می دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد از جمله مباحثی است که همواره و به طور همزمان از دهه 1990 مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است، به نحوی که مطالعات تجربی گسترده ای به منظور تعیین و نوع اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در دنیا انجام شده است. در ایران نیز در دهه های اخیر پژوهش هایی در راستای بررسی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمد در چارچوب فرضیه U معکوس و روابط خطی بین این شاخص ها انجام گرفته است. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در طول دوره 1396-1353 پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور از مدل NARDL استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی با نابرابری درآمد در ایران دارد و این رابطه سازگار با فرضیه تخفیف نابرابری است. همچنین، وجود اثرات نامتقارن بلندمدت در مدل تایید شده است، به گونه ای که افزایش و کاهش توسعه مالی بر کشش نابرابری درآمد در بلندمدت اثر آماری متفاوتی دارد.

هدف از این مطالعه تخمین مقایسه ای حجم پول در بلندمدت از طریق روش های مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و روش یوهانسن - جوسیلیوس است. به این منظور ابتدا مدل اقتصادسنجی با استفاده از دو مطالعه رودر (1999) و بهمنی اسکویی (1996) استخراج شده است. متغیرهای به کار رفته شامل تولید، تورم و نرخ های بازدهی و تعداد ماشین های سواری بوده است. برای تخمین مدل ابتدا آزمون همجمعی انجام شده است. بر اساس معیار اثر تعدیل شده بین متغیرها در هر دو مدل فقط یک رابطه بلندمدت وجود داشته است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق به دلیل استفاده از تکنیک های مختلف در هر دو روش و نزدیکی جواب ها مقایسه مقادیر عددی تک تک ضرایب متغیرها و نتیجه گیری قطعی بسیار مشکل است. همچنین ضرایب متغیرها در روش یوهانسن - جوسیلیوس نسبت به ARDL کمی واقعی تر و نزدیک تر به مبانی نظری است. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییرات کوتاه مدت و درازمدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته ایران است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین روابط بین قیمت صادراتی پسته و سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد. داده های مورد نیاز از نشریه های مختلف بانک مرکزی برای دوره 1350-79 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و درازمدت مهمترین عامل موثر بر قیمت صادراتی پسته است. افزون بر آن، قیمت صادراتی پسته تحت تاثیر مقدار صادرات این محصول نیز قرار دارد. همچنین رابطه بین تولید داخلی و قیمت صادراتی پسته در کوتاه مدت منفی و معنی دار است.

با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران اقتصادی کشور، توسعه مالی و عوامل مؤثر بر آن است و از آنجاکه ایران، دارای نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان و یکی از کشورهای غنی از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی، همچون نفت و گاز است؛ از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی اثر وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی در ایران در طی دوره ی زمانی 1400-1353 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، وفور منابع طبیعی اثر منفی و معنی دار و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تجارت باز و فناوری در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در اقتصاد ایران دارد.طبقه ­بندی JEL: O13، O15، G10

این پژوهش با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، تقاضای گاز طبیعی شش بخش اقتصادی شامل خانگی، کشاورزی، حمل و نقل، تجاری، صنعت و نیروگاه ها را برآورد کرده است. داده های مورد استفاده در مدل سازی مربوط به سال های 1381 تا 1401 و برگرفته از ترازنامه انرژی می باشد. نتایج مدل سازی توابع کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که کشش قیمت در توابع برآورده شده بسیار پایین است و در واقع تقاضای بخش های مورد بررسی نسبت به تغییر قیمت واکنش و حساسیت زیادی ندارند. یکی از دلایل کشش پایین قیمت گاز در بخش های اقتصادی، دستوری بودن قیمت در این بخش ها می باشد. همچنین پایین بودن قیمت با فرض ثابت بودن سایر شرایط موجب می شود تا حساسیت تقاضا کنندگان گاز طبیعی در مقابل تغییرات قیمت کم باشد. در اغلب بخش ها کشش ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بالاتر از کشش های دیگر بوده و نشان دهنده آن است که درآمد بر تقاضای گاز طبیعی تأثیر بیشتری داشته و به خصوص در بخش صنعت و نیروگاه ها این تأثیر مشهود می باشد. بنابراین تقاضای گاز بخش ها با سطح فعالیت اقتصادی رابطه ی تنگاتنگی دارد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر توسعه بازار مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1346-1386 با استفاده از مدل بک و لوین (2003) و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده است. همچنین به منظور مطالعه توسعه بازار مالی از دو متغیر اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی (به عنوان نماینده بازار پول) و حجم مبادلات بورس کالا (به عنوان نماینده بازار سرمایه) استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تمامی متغیرهای حاضر در مدل هماهنگ است. بازار سرمایه اثر منفی بر رشد بخش کشاورزی دارد، در حالی که اثر بازار پول بر رشد این بخش مثبت است. ضریب تصحیح خطای برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری نیز بیانگر سرعت نسبتا بالای فرایند تعدیل شوک های واردشده در کوتاه مدت است. همچنین تاثیر موجودی سرمایه و نیروی کار در رشد بخش کشاورزی مثبت و معنادار است و سرمایه نسبت به سایر متغیرها بیشترین تاثیر را در رشد بخش کشاورزی دارد. بنابراین، باید با انجام اقداماتی مناسب در بازار سرمایه و بازار پول مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی کشور، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش های مختلف کشاورزی، گسترش بورس کالاهای کشاورزی در استان های مستعد و ورود نقدینگی جدید به بازار بورس کالاهای کشاورزی زمینه را برای بهبود و افزایش رشد بخش کشاورزی فراهم کرد.